1月2日，沪江经管论坛系列活动（第82期）之青年学术沙龙在经管大楼A楼四楼第二会议室报告厅举行。法国ESSCA商学院金融系助理教授徐夏为学院师生作题“Market Neutrality and Beta Crashes”的学术报告。

报告主要探讨近年在金融学术领域和投资实践中都具有重要影响的BAB量化策略。徐夏指出BAB量化策略作为beta中性量化策略在市场波动较高时会导致负向市场择时和负向波动择时，BAB量化策略并不对市场波动脱敏，并建议进一步通过随机占优方法提高BAB量化策略表现。

苏孝珊对报告进行总结点评，建议可以考虑在多空组合中比较不同的多头和空头资产筛选方法来提高BAB量化策略表现。 

报告现场